Value Investing mit Short Puts
Ist Value Investing mit Optionen vereinbar? Gibt es Alternativen zu WACC und CAPM? Wie kann eine Scorecard dabei helfen, Unternehmen zu bewerten? Und wie lässt sich die Portfoliogröße mit einem Modell optimieren, das auf der Kelly-Fortune-Formel angelehnt ist?
In diesem Vortrag wird eine innovative Anlagestrategie vorgestellt, die klassische Prinzipien des Value Investing mit dem gezielten Einsatz von Short Puts kombiniert. Diese Strategie wird durch eine eigens entwickelte Scorecard ergänzt, die qualitative und quantitative Kriterien integriert, sowie durch ein Portfolio-Optimierungsmodell, das von der Kelly-Fortune-Formel inspiriert ist und ein effektives Gleichgewicht zwischen Risiko und Rendite ermöglicht.
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