Rendite durch Diversifikation? Empirische Analyse verschiedener Optimierungsverfahren
Join Jordan Dekhayser, CFA - Head of Quantitative Strategist Team at Northern Trust Asset Das Diversifizieren ist im Portfoliomanagement essenziell. Mit mehr Streuung reduziert man das Risiko von Verlusten und die Schwankungen im Zeitablauf. In der Praxis wird oft eingewandt, dass mit steigender Diversifikation die zu erwartende Portfoliorendite immer mittelmäßiger wird, bis man auf Marktniveau landet. Kosten Optimierungen tatsächlich Rendite?
Dieser und nachfolgenden Fragen geht Damian Krzizok, CFA, anhand empirischer Analysen nach:
Können marktkapitalisierte Indizes besser diversifiziert werden?
Erzielen komplexe Optimierungsverfahren bessere Ergebnisse als eine naive Streuung?
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