Münzen, Black Jack und die Grenzen von Markowitz Portfoliotheorie
Lecture
vom 15. Juni 2023
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In diesem Vortrag wird mit Hilfe eines einfachen Münzwurf-Experiments gezeigt, dass der Zusammenhang zwischen Risiko und Ertrag in der realen Welt nicht linear ist. Dies hat weitreichende Konsequenzen für das Management von Assets, insbesondere in Phasen mit erhöhter Volatilität. Anhand komplexer werdender Beispiele wird diese Erkenntnis auf einen strukturiertem, quantitativen Investmentansatz übertragen. Hierzu werden die Komponenten Alphagenerierung, Risikomodell und Signal-Blending genauer beleuchtet und verständlich erläutert.
Der Vortrag richtet sich an Investment Professionals, die mehr über die praktische Umsetzung von quantitativen Portfoliomanagement verstehen wollen und verdeutlicht die Komplexitäten aber auch Vorteile eines systematischen Investmentansatzes.
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